PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IMXL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^IMXL и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^IMXL с VOO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IMXL или VOO.

Доходность

Сравнение доходности ^IMXL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IMXL:

0.49

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

^IMXL:

0.73

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

^IMXL:

1.10

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

^IMXL:

0.41

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

^IMXL:

1.41

VOO:

2.58

Индекс Язвы

^IMXL:

5.98%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

^IMXL:

19.57%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

^IMXL:

-48.36%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^IMXL:

-5.08%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, ^IMXL показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции ^IMXL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.58% против 12.81% соответственно.

^IMXL

С начала года

-1.22%

1 месяц

4.28%

6 месяцев

-0.97%

1 год

9.70%

3 года

13.82%

5 лет

14.12%

10 лет

11.58%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-1.46%

1 год

13.29%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IMXL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMXL
Ранг риск-скорректированной доходности ^IMXL, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IMXL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IMXL на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMXL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^IMXL и VOO

Максимальная просадка ^IMXL за все время составила -48.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMXL и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMXL и VOO

Текущая волатильность для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что ^IMXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...